资深恬恬经理
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您好，不同市场环境下套利机会特点
牛市溢价套利为主：市场情绪推动 ETF 市价高于净值，例如 2024 年 A 股结构性牛市中，新能源 ETF 溢价率常达 0.5%-1%。
期现套利活跃：股指期货升水率扩大，如沪深 300 期货升水率超过 1.5% 时，期现套利空间显著。
熊市折价套利受限：ETF 市价常低于净值，但赎回股票可能面临流动性风险（如 2024 年港股 ETF 折价率达 1%-2%，但成分股成交量低迷）。
事件套利机会增加：成分股停牌（如退市风险股）可能导致 ETF 净值与市价偏离，例如某医药 ETF 因成分股暴雷出现 5% 折价。
震荡市日内套利主导：波动率升高（如 VIX 指数 > 30）时，ETF 价格频繁波动，高频 T+0 策略日均可捕捉 3-5 次机会。
跨市场套利活跃：同一标的在不同交易所上市（如沪深港通 ETF）可能出现价差，例如恒生科技 ETF 在 A 股与港股的价差达 1%-2%。
发布于2025-5-13 15:46 杭州
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