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标的资产价格大幅波动风险：比率价差策略通常是通过买入一定数量的低行权价格期权，同时卖出较多数量的高行权价格期权来构建。
如果标的资产价格大幅上涨或下跌，超出了预期范围，由于卖出期权的数量较多，可能导致损失大幅增加，甚至超过买入期权的盈利，使整个投资组合遭受较大损失。
波动率风险：该策略对波动率较为敏感。如果市场波动率大幅上升，期权的价值会增加，由于卖出的期权数量多于买入的期权，组合的价值可能会因波动率上升而下降，导致投资者面临损失。
行权风险：在到期日，如果标的资产价格处于特定区间，可能导致部分期权行权，而投资者需要按照行权价格进行交易，可能会面临不利的交易结果，如在标的资产价格不利变动时被迫以较高价格买入或较低价格卖出资产。
发布于2025-5-13 12:15 武汉
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