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您好，关于您提到的Alpha系数，我们通常称之为阿尔法。它是一个衡量投资组合或基金经理主动管理能力的指标。
简单来说，阿尔法反映的是投资在承担了特定市场风险后，所获得的超出市场基准的超额收益。这个超额收益主要是基金经理通过选股、择时等主动管理行为带来的。
如果阿尔法为正，比如2%，意味着该投资组合比市场基准多获得了2%的超额回报，这通常被看作是基金经理能力的体现。相反，如果阿尔法为负，则表示投资表现不及市场基准，未能创造超额价值。阿尔法为零则表示投资回报与市场风险调整后的预期回报相符。
因此，阿尔法衡量的是基金经理为其管理的基金或投资组合创造独立于市场整体表现的价值的能力。需要注意的是，阿尔法是基于历史数据的，并不能完全预测未来表现，评估时也需要结合贝塔系数等其他指标综合来看。希望这个解释能帮到您。
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发布于2025-5-11 19:00 武汉
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