分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
18581561771 
首发回答
评估算法交易策略有效性的常用指标包括：
收益率：反映策略在一定时期内的盈利水平，分为绝对收益率和年化收益率 。绝对收益率 =（期末资产价值 - 期初资产价值）/ 期初资产价值；年化收益率则将短期收益率换算为年化水平，便于不同策略间的比较。
波动率：衡量资产价格的波动程度，通常用标准差表示。波动率越高，说明策略的收益波动越大，风险也相对较高 。
夏普比率：综合考虑了收益和风险，计算公式为（投资组合的平均收益率 - 无风险利率）/ 投资组合收益率的标准差。夏普比率越高，表明在同等风险下，策略获取的超额收益越高 。
最大回撤：指在选定周期内，策略从最高点到最低点的最大损失幅度 。它体现了策略在极端情况下的风险承受能力，最大回撤越小，策略的稳定性越好。
胜率：即盈利交易次数占总交易次数的比例，反映策略盈利的概率 。但仅高胜率不一定代表策略优秀，还需结合盈亏比等指标综合评估。
信息比率：用于衡量策略获取超额收益的能力，计算方式为（策略收益率 - 基准收益率）的年化均值 / （策略收益率 - 基准收益率）的年化标准差 。信息比率越高，说明策略战胜基准的能力越强。
发布于2025-5-10 21:25 武汉
当前我在线
直接联系我
秒答
收藏
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
8594万+ 
电话咨询
+微信
咨询
