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您好， 当然可以提供一个简单的期货量化策略代码示例。这里我来做个简单的阐述，要是有不懂的地方可以随时找我单聊。以下是一个简单的期货量化策略代码示例——双均线策略。该策略基于短期和长期移动平均线的交叉来产生交易信号。当短期移动平均线上穿长期移动平均线时，产生买入信号；当下穿时，产生卖出信号。
以下是Python代码示例：
```python
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
假设df是包含期货历史数据的DataFrame，其中包含'close'列
设置短期和长期窗口大小
short_window = 40
long_window = 100
计算短期和长期移动平均线
df['short_mavg'] = df['close'].rolling(window=short_window, min_periods=1).mean()
df['long_mavg'] = df['close'].rolling(window=long_window, min_periods=1).mean()
生成交易信号
df['signal'] = 0
df['signal'][short_window:] = np.where(df['short_mavg'][short_window:] > df['long_mavg'][short_window:], 1, -1)
绘制价格和均线
plt.figure(figsize=(14, 7))
plt.plot(df['close'], label='Close Price')
plt.plot(df['short_mavg'], label='Short Moving Average')
plt.plot(df['long_mavg'], label='Long Moving Average')
plt.show()
```
请注意，此代码仅为示例，并未包含完整的交易逻辑，如止损、止盈和仓位管理等。在实际应用中，投资者需要根据自己的风险偏好和市场情况对策略进行调整和优化。同时，量化交易涉及风险，投资者在参与前应充分了解相关风险并谨慎决策。
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发布于2025-5-7 10:28 上海
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