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利用久期衡量时，债券价格变动的近似百分比可以用公式ΔP/P≈−D×Δy来计算，其中ΔP/P是债券价格变动的百分比，D是债券的久期，Δy是市场利率的变动幅度。
考虑凸性时，债券价格变动的近似百分比可以用公式ΔP/P≈−D×Δy+0.5×C×(Δy)2来更精确地计算，其中C是债券的凸性。
发布于2025-5-5 18:49 武汉
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