异常数据在量化分析中可能带来哪些风险?怎样进行异常值检测与处理?
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异常数据在量化分析中可能带来哪些风险?怎样进行异常值检测与处理?

叩富问财 浏览:217 人 分享分享

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异常数据风险:可能使模型产生错误的拟合和预测,误导投资决策,增加策略风险。例如,异常的价格数据可能导致错误的交易信号,使投资者遭受损失。

异常值检测与处理:

基于统计方法的检测:如利用标准差、箱线图等方法确定数据的正常范围,超出范围的数据视为异常值。

基于机器学习的检测:使用孤立森林、One - Class SVM 等算法检测异常值。

处理方法:对于异常值,可根据实际情况进行修正、删除或单独处理。如果是数据录入错误导致的异常值,可进行修正;如果是真实的极端值但对模型影响较大,可考虑删除或进行适当的变换处理。

发布于2025-5-4 16:14 武汉

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