“期权套利”的常见类型(如平价套利、日历套利)有哪些?
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“期权套利” 的常见类型(如平价套利、日历套利)有哪些?

叩富问财 浏览:701 人 分享分享

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平价套利:利用看涨 - 看跌期权平价公式(C+PV(K)=P+S),当偏离时买入低估合约、卖出高估合约,赚取无风险利润。

日历套利:买入长期期权、卖出短期期权,利用不同到期日的时间价值衰减差异获利,适用于预期波动率下降的市场。

垂直套利:同时买入和卖出相同标的、到期日但不同行权价的期权(如牛市看涨价差、熊市看跌价差),利用行权价间距的价格差获利。

发布于2025-5-4 11:58 武汉

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