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构建策略前，需明确策略目标，如追求收益、对冲风险等，根据目标确定各希腊字母的理想取值范围。例如，构建 Delta 中性策略来对冲价格风险，需确保组合 Delta 接近 0。同时，要考虑 Gamma 对 Delta 稳定性的影响，若 Gamma 较大，Delta 会随标的资产价格变化快速改变，需更频繁调整头寸。Theta 会使期权价值不断降低，对于长期持有策略要考虑其损耗程度，Vega 则需结合对隐含波动率的预期，若预期隐含波动率上升，可选择 Vega 较高的策略，Rho 需根据利率走势判断，利率上升时，对 Rho 为正的期权有利。
发布于2025-4-13 21:13 武汉
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