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什么是“波动率微笑”（VolatilitySmile）？它反映了什么问题？
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什么是“波动率微笑”（Volatility Smile）？它反映了什么问题？

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波动率微笑是指：

对于同一到期日的期权，不同行权价对应的隐含波动率呈现"微笑"曲线

深度实值和深度虚值期权的IV高于平值期权
反映的问题：

市场认为极端价格变动的概率高于对数正态分布的预测

对尾部风险的定价

发布于2025-4-11 16:18 武汉

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