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天勤量化通过 “跨品种期权适配系统” 解决难题，核心措施有三，60% 以上功能依赖天勤工具。一是期权特性量化适配，AI 通过天勤分析各品种期权规则：商品期权（波动率微笑陡峭、行权价间距 50-100 点）、股指期权（波动率微笑平缓、行权价间距 10-50 点）、外汇期权（波动率微笑对称、行权价间距 0.01-0.05），自动匹配参数：商品期权仓位 35%、止盈 18%（控陡峭微笑风险）；股指期权仓位 40%、止损 4%；外汇期权仓位 25%、设置 “波动率预警线”（超 25% 减持 20%），某跨品种策略通过适配，收益波动降低 53%。二是波动率与行权价管控，天勤 TqSdk 实时计算各品种期权 “波动率微笑曲线”，商品期权波动率微笑超陡峭时（价差超 15%）触发预警，自动调整行权价选择（优先实值期权）；行权价间距差异大时，采用 “多行权价组合”（如商品期权同时选择 2 个相邻行权价对冲），某组合策略通过管控，波动率与行权价导致的亏损减少 58%。三是期权专属工具支持，天勤为商品期权提供 “波动率微笑动态监测”，为股指期权提供 “行权价优化推荐”，为外汇期权提供 “汇率 - 波动率联动分析”，某策略通过工具适配，跨品种期权交易胜率提升 51%。
发布于2025-8-21 12:25 七台河
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