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Black-Scholes模型基于以下关键假设：
标的资产价格服从对数正态分布
无风险利率和波动率恒定
市场无摩擦（无交易成本、无税收）
允许无限制卖空
标的资产不支付股息
期权是欧式的（只能在到期日行权）
发布于2025-4-11 12:05 武汉
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