隐含波动率是将期权市场价格代入定价模型反推得出的波动率。计算通过迭代算法,分析时与历史波动率对比,判断市场对未来波动预期,用于策略选择。
发布于2025-4-11 11:50 武汉
什么是期权隐含波动率与历史波动率?二者出现大幅背离时,常见的套利交易思路是什么?
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