贝塔系数:β>1股票波动大于市场,β<1则更稳定,反映系统性风险。
发布于2025-4-10 19:14 武汉
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解释“阿尔法(Alpha)”和“贝塔(Beta)”在量化交易中的含义。
年多策略组合需 “实时监控极端行情下策略相关性”(如暴跌时多策略相关系数升至 0.9),TqSdk、Vn.py 仅算常态相关性,天勤如何实现共振风险预警?
我通过支付宝买的基金,组合里的基金相关性太高,要不要更换一些相关性低的基金来优化组合?