期权定价模型(如Black-Scholes)在量化中的应用?
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期权定价模型(如Black-Scholes)在量化中的应用?

叩富问财 浏览:247 人 分享分享

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Black-Scholes:用于期权定价与希腊值计算。希望您有帮助

发布于2025-4-10 11:57 武汉

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1. 半年以上的交易经历是开通期权账户的必要步骤。
2. 首先,投资者需证明前20个交易日日均资产保持在50万元以上
3. 除此之外,需对期权基础模型有清晰概念,并通过上交所的理论测试。

4. 投资者需自证信用历史无黑点,同时确认未遭遇任何来自监管层面针对期权交易的禁止或限制措施。

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发布于2025-4-10 14:30 北京

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Black-Scholes期权定价模型的假设条件有哪些?
标的价格连续、无风险利率恒定、波动率已知、无交易成本等。
资深金顾问 182
Black-Scholes期权定价模型的基本假设有哪些?
Black-Scholes模型基于以下关键假设:标的资产价格服从对数正态分布无风险利率和波动率恒定市场无摩擦(无交易成本、无税收)允许无限制卖空标的资产不支付股息期权是欧式的(只能在到...
资深高经理 191
布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型的假设条件?
您好,想要涉足期权市场,请确认您已准备好满足以下开户条件:1.投资者首先需证明自己在证券市场的交易历史已满半年。2.为确保开户成功,您需在最近20个交易日里,证券账户的日均资产保持在5...
首席张经理 181
布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型的基本假设是什么?
标的价格服从几何布朗运动(连续随机波动)、无交易成本和税收、无风险利率恒定、标的资产不分红、市场无套利机会、投资者可无限制借贷。
资深阳经理 159
解释Black-Scholes期权定价模型的假设与局限性。
假设:标的资产价格服从几何布朗运动(连续波动,无跳跃)。无风险利率和波动率恒定。无交易成本和税费,允许卖空且无限可分。市场无套利机会。局限性:无法处理极端事件(如市场崩盘)。忽略波动率曲面(假设...
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