隐含波动率是将期权市场价格代入期权定价模型反推出来的波动率,它反映了市场对未来标的资产价格波动的预期。计算方法通常基于 B - S 等期权定价模型,通过迭代等数值方法求解。
发布于2025-4-10 11:47 武汉
低佣金券商的交易软件支持查看市场的期权合约的隐含波动率、历史波动率吗?
谁可以解释一下,期权隐含波动率高好还是低好?
为什么期权价格有隐含波动率IV,而标的股票价格没有呢?
商品期权隐含波动率指数对日内短线交易有什么影响?怎么利用?