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你好，根据过往的市场数据和分析，量化基金的表现确实存在较大分化，部分产品出现了亏损，但并非所有量化基金都“扎堆巨亏”。以下是具体情况：
一、量化基金亏损的原因
1.市场风格切换：2024年以来，市场风格从小盘股切换到大盘股，导致许多偏小盘风格的量化基金业绩大幅回撤。例如，部分量化基金在小微盘股上的投资因市场调整而遭受重创。
2.策略失效：一些高频量价策略在市场成交量减少和竞争加剧的情况下，难以获取超额收益。
3.监管加强：量化基金受到更严格的监管，部分量化私募因交易行为被处罚，进一步影响了业绩。
4.市场波动：2024年整体市场波动较大，部分量化基金未能有效应对，导致净值大幅下跌。
二、量化基金的表现
1.整体表现不佳：2024年，公募量化基金平均回报为4.95%，但超过二成产品出现浮亏。截至2024年底，公募量化基金年内平均收益率为-5.34%，表现弱于同期跌幅5.03%的偏股型基金。
2.部分产品亏损严重：例如，**动态量化A在2024年净值跌幅达29.8%，跑输业绩比较基准超过40个百分点。
3.头部量化私募也受影响：**量化在2024年有36只产品年内亏损，尽管公司表示没有产品清盘，但整体表现不佳。部分量化基金仍表现良好尽管整体表现不佳，但仍有部分量化基金在2024年取得了较好的收益。例如，**ESG量化选股A在2024年跑赢业绩比较基准超过20个百分点。
三、总结
量化基金的表现并非“扎堆巨亏”，而是出现了明显的业绩分化。部分基金因市场风格切换、策略失效和监管加强等因素出现较大亏损，但也有基金通过灵活调整策略实现了较好的收益。投资者在选择量化基金时，需关注基金的策略适应性、管理团队能力和风险控制能力。
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发布于2025-3-4 16:15 北京
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