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运用统计套利进行量化交易，首先要选取具有长期均衡关系的证券组合，比如历史价格走势呈现协整关系的股票对或多只股票组合。然后，收集这些证券的历史价格等数据，运用统计分析方法，如建立均值回归模型等，确定它们之间的正常价格关系区间及偏离程度。当实时市场数据显示证券价格关系偏离正常区间达到一定阈值时，就触发交易。若价格差过大，卖出价格相对高估的证券，买入价格相对低估的证券；反之亦然。在后续交易中，密切监控价格走势，当价格关系回归到正常区间时，进行反向操作平仓获利。整个过程要不断根据新数据更新模型和参数，以适应市场变化，同时要严格控制风险，设定合理的止损止盈位。
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发布于2025-1-23 15:45 杭州
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