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统计套利（Statistical Arbitrage，简称Stat Arb）是一种基于统计分析和数学模型的量化交易策略，旨在通过识别资产价格的相对偏差并利用其回归到历史均值的特性来获利。以下是统计套利的实现方法和核心步骤：
实现方法数据准备
收集相关资产的历史价格数据，包括股票、期货、期权等。这些数据用于分析资产之间的统计关系。选择资产对选择具有较强相关性的资产对，如同一行业或具有相似基本面的股票。例如，百事可乐与可口可乐的股票常被用于配对交易。
计算统计指标
计算资产对之间的协方差、相关系数和价差等统计指标。价差通常通过一种资产的价格减去另一种相关资产的价格来计算。
确定交易信号
设定阈值，当资产对的价差超出正常范围时，发出交易信号。例如，当价差达到历史均值的两倍标准差时，可以认为出现了套利机会。
执行交易
根据交易信号，买入被低估的资产，卖出被高估的资产。当价差回归到正常范围时，平仓获利。
风险管理
设置止损点和止盈点，以控制风险并锁定收益。核心思想统计套利的核心在于利用资产价格的均值回归特性。当两个资产的价格关系出现异常偏离时，通过反向操作（买入低估资产，卖出高估资产）来获取收益。优势与风险优势：通过统计分析降低交易风险，提高盈利概率。风险：市场流动性不足、价格关系不稳定或突发事件可能导致策略失效。统计套利策略广泛应用于股票、期货、期权等市场，是一种成熟且有效的量化交易策略。
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发布于2025-1-22 15:30 杭州
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