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风险价值（VaR）模型：
VaR 是一种常用的风险度量模型，它在一定的置信水平下，给出特定时间内投资组合可能遭受的最大损失。 在量化交易中的运用： 风险度量：计算投资组合的 VaR 值，如在 95%置信水平下未来一天的 VaR。 风险管理：根据 VaR 值设定风险限额，当预期损失超过 VaR 时，调整投资组合。
通过 VaR 模型，量化交易者可以量化和控制风险，在允许的风险范围内优化交易策略，避免过度暴露于风险，保障投资组合的安全性和稳定性。
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发布于2025-1-21 16:53 杭州
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