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索提诺比率是如何计算的？

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首发 资深顾问小金
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索提诺比率的计算公式是（投资组合预期收益率 - 无风险利率）/投资组合下行标准差。其中，投资组合预期收益率是预期能获得的平均收益，无风险利率可参考国债收益率等，下行标准差是只考虑收益率低于目标收益率（通常是无风险收益率）部分的标准差。

发布于2025-1-10 13:19 广州

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什么是索提诺比率？
索提诺比率（SortinoRatio），它是衡量投资组合风险调整后收益的指标。与夏普比率类似，但索提诺比率在计算风险时，只考虑下行风险，即低于目标收益率的波动。公式为：索提诺比率=\f...
周经理 1032
为什么要关注索提诺比率？
对于投资者，尤其是风险厌恶型投资者，重点关注的是损失的可能性和程度。索提诺比率能够帮助投资者评估投资组合在避免损失方面的能力，更精准地衡量投资在下行风险下的收益表现。
资深顾问小金 289
如何获取计算索提诺比率所需的数据？
投资组合预期收益率可以通过历史数据统计分析和对未来市场及资产表现的预测来估算。无风险利率数据可从国债市场获取，下行标准差的计算需要对投资组合收益率进行筛选，只考虑低于目标收益率部分的数...
资深顾问小金 297
夏普比率和索提诺比率的区别是什么？何时使用后者？
夏普比率和索提诺比率都是衡量投资表现的指标，但二者有明显区别。夏普比率综合考虑了投资的回报与风险，用投资组合预期报酬率减去无风险报酬率，再除以投资组合的标准差。这里的标准差衡量的是投资...
资深吴经理 148
低索提诺比率是否一定不好？
低索提诺比率说明在承担一定下行风险的情况下，获得的超额收益较低。不过，这也需要结合投资策略和投资期限等来综合判断。有些高风险高回报策略在短期可能索提诺比率较低，但长期可能带来丰厚收益。
资深顾问小金 307
索提诺比率可以用于比较不同的投资吗？
可以。它可用于比较不同基金、股票投资组合或其他金融资产。但要注意不同投资产品的投资范围、资产特性等差异，这些可能影响对索提诺比率的解读。
资深顾问小金 304
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