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期货交易的资金回撤怎么进行控制？如何用量化策略控制资金最大回撤？

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期货交易的资金回撤怎么进行控制？如何用量化策略控制资金最大回撤？

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共6个回答

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叶经理

王经理期货

帮助7.9万好评10万+ 从业9年

你好，遭遇资金回撤在期货当中很正常，所有的期货交易系统都会遇到。问题关键在于，你要能够判断出为什么遭遇了资金回撤。有的资金回撤是系统之外的，比如干预啊，冲动啊，系统本身就是错误的等等，这些问题就没有更好的办法，只能够从自身的认知层面慢慢自己解决了。有的资金回撤是系统之内的，比如，连续的止损，比如为了让利润奔跑拿住单子所承担的利润回吐等，这些回撤都是很正常，他们是成熟系统所必须的。如果是这种资金回撤的话，其实没有什么处理的必要，因为承担回撤是曲线再次崛起的必经过程。因此，抗就行了。量化策略控制资金回撤的最佳办法：控制你的仓位即可。希望对你有帮助

发布于2020-7-29 09:30 上海

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一对一

叶经理期货

帮助2.2万行业top 服务贴心

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控制资金回测一般就是：1.减小仓位，2.设置小止损。需要开户咨询可以直接联系我。

发布于2020-7-29 09:25 北京

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一对一

资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2385 从业8年

没有永久有效的交易策略，那么，系统交易中，策略持续交易下去，是必然失效的，而我们系统交易的目标，显然不是让账户必然亏损。因此，量化交易的目标就是，使用必然会失效的策略，来让账户大概率的盈利，要做到这点，就需要运用资金管理主动控制最大回撤。

　回撤之后是加仓，是减仓，没有一个统一的说法，而是和人们的预期有关。

发布于2020-8-1 22:54 北京

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钱经理- 期货

帮助3.1万好评3.4万从业10年+

如何控制资金回撤：
　第一种预期：认为模型会持续有效，至少在未来一段时间内持续有效，并且模型自身资金曲线特点就是回撤期和盈利期交替出现（趋势模型是典型）。这种情况下，资金回撤，应该加仓。如果减仓，正好减在资金曲线大幅飙升之前。
　第二种预期：认为资金回撤，意味着模型在未来一段时间内，至少存在失效的可能。这种情况下，就该减仓，最大限度地降低模型失效带来的资金损失。
　　第三种情况：无法判断未来一段时间模型是失效还是有效，但是资金回撤幅度超过了心理预期，从而引起了自身风险偏好程度的下降。这种情况，应当减仓，无论减仓是对是错，系统交易者的行为必须符合自身风险偏好，才能够坚持交易。
　　由于大多数时候我们无法判断模型未来是失效还是有效，而且即使我们对模型深具信心，资金权益的变化，也必然引起交易者自身风险偏好程度的变化，因此第三种情况是系统交易者实际运用最多的一种处理办法。但是也有一些更加灵活的交易方式，即在资金回撤没有超过心理预期，并且认为模型未来会持续有效的情况下，允许在一定程度上回撤加仓（即第1种和第3种的结合）。

　　举例说明一个成功的系统交易者是如何管理回撤的。总体来说，就是，投入交易的资金每盈亏15%，仓位就变动1倍或减少1半。具体来说，其规则有：
　　1）资金回撤最大不可超过30%，一旦超过30%，至少半年时间不交易。
　　2）资金持续回撤：总资金若回撤15%，减仓一半，即1/2仓位做交易，若1/2仓位亏损15%，即总资金在亏损15%之后又亏损了7.5%，再减仓一半，以此类推，再亏再减。
　　3）减仓后的恢复持仓：若总资金回撤15%后，资金权益开始上升，该1/2仓位上升15%，即总资金在亏损15%后又回升约7%时，恢复原先持仓。
　　4）减仓后恢复持仓，后又回撤若恢复持仓后未创新高，只要又回到总资金回撤15%的地方，仍是毫无理由地减仓一半。

发布于2020-7-29 09:38 杭州

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