您好， 在期货量化交易中，突破策略是一种常见的策略类型，它基于价格突破某一关键水平时进行交易。你可以随时联系我协助你，接下来我就简单讲讲。以下是一个简单的期货量化交易突破策略的示例代码，这个策略是基于Python的，使用了TBQuant平台的API。

```python
from gm.api import *

初始化函数
def init(context):
context.symbol = 'SHFE.cu2101' # 交易标的
context.bar_length = 60 # K线周期
context.n = 20 # 突破的周期数
subscribe(context.symbol, context.bar_length, count=context.n*2) # 订阅行情

每根K线推送时执行的函数
def on_bar(context, bars):
close_prices = history_bars(context.symbol, context.bar_length, context.n, 'close') # 获取过去n个周期的收盘价
high = max(close_prices) # 过去n个周期的最高价
low = min(close_prices) # 过去n个周期的最低价

这个策略的核心思想是，如果当前的收盘价突破了过去`n`个周期的最高价，则买入开仓；如果当前的收盘价跌破了过去`n`个周期的最低价，则卖出开仓。这里的`order_target_volume`函数用于调整仓位至目标数，如果是正数则开多仓，如果是负数则开空仓。

请注意，这个策略仅供学习和参考，实际交易中需要考虑更多的因素，如资金管理、止损止盈、滑点控制等。在实盘使用之前，请确保进行充分的回测和风险评估。

想不想深入了解期货量化交易、数据回测、策略优化？赶快预约我领取资料，我会帮助你提升交易策略的成功效率。还是那句话，万事开头难，这里说的只是抛砖引玉，如果你是量化小白，找个老手带你入门是很重要的，有问题就通过电话或微信联系我吧，还有现成的内部量化策略，低回撤，收益稳定，免编程，直接用！