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期货江经理
期货
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您好 夏普比例在期货策略中存在一些局限，主要包括以下几点：
1、假设正态分布：它假设投资收益呈正态分布，但期货市场的实际收益分布往往具有厚尾等非正态特征，这可能导致对风险的低估或高估。
2、不考虑偏度和峰度：不能准确反映收益分布的偏态和尖峰特征，而这些对于期货这种高波动市场可能很重要。
3、对极端风险反映不足：难以充分捕捉期货市场中可能出现的极端风险事件对策略的影响。
4、单一风险度量：只考虑了收益与风险的相对关系，可能无法全面涵盖期货策略所面临的其他复杂风险因素。
5、静态衡量：通常是基于历史数据的静态计算，可能不能及时反映策略在动态变化市场环境中的真实表现。
以上是我的回答，希望对您有所帮助，如果您还有更多问题想了解，您可以加我微信，继续向我提问。祝您投资愉快。
发布于2024-5-29 12:13 北京
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