分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
一对一
在期货市场中，可以使用BSM模型来评估市场的价格波动性。BSM模型通常用于期权定价，但也可以用于评估期货价格的波动性。以下是使用BSM模型来评估期货市场价格波动性的一般步骤：
（1）确定无风险利率：首先需要确定适当的无风险利率，通常可以使用国债收益率作为无风险利率，这是BSM模型的基本假设之一
（2）确定基本参数：包括合约的到期时间、合约价格、标的资产价格、标的资产的波动率等。
（3）计算期货价格的隐含波动率：使用BSM模型的公式，将合约的参数代入模型中，通过计算隐含波动率来评估市场价格波动性。
（4）对比隐含波动率与历史波动率：计算出的隐含波动率可以与历史波动率进行对比，以评估市场价格波动性是否被高估或低估。
需要注意的是，BSM模型是基于一系列假设，并且期货市场的实际情况可能存在偏离。因此，使用BSM模型来评估市场价格波动性时，需要结合其他金融工具和市场指标来进行综合分析，以得出更全面的结论。
最后，本人编写了期权定价，期权指标的计算，隐含波动率的计算等功能的近2000行源代码，如果您需要可以添加我的微信进行交流，为您在金融数据的处理以及程序编写方面等提供技术支持。
发布于2024-6-9 08:04 成都
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
389
电话咨询
+微信
咨询
18270025212 
