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期货市场中，如何使用布莱克-斯科尔斯-默顿（B-S-M）模型来优化投资组合？
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期货市场中，如何使用布莱克-斯科尔斯-默顿（B-S-M）模型来优化投资组合？

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可以利用BSM模型来进行期货资产组合的风险管理和敞口控制。
（1）风险敞口计算：通过BSM模型，可以计算个别期货合约或衍生品对未来的价格波动的预期敞口。这有助于投资者了解资产组合对市场风险的暴露程度。
（2）期权对冲：BSM模型还可以用于期货交易的套期保值决策。通过计算期权对冲策略的需求量，投资者可以在期货市场中使用期权来对冲特定的风险。
（3）组合优化：虽然BSM模型主要关注期权定价，但在资产组合优化中，期权和期货的组合通常会被结合起来。通过结合对冲和风险敞口分析，投资者可以利用BSM模型优化期货、期权和其他相关金融工具的组合，以达到收益最大化和风险最小化。

发布于2024-6-11 16:13 成都

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