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您好，期货期权组合套利的方法有很多的，现在最原始的跨期套利就是基于成本逻辑，代表理论是持仓成本理论。由于持仓成本的缘故，远月合约要高于近月合约，如果远月价格减去近月价格低于持仓成本，就存在做反套的机会;如果远月价格减去近月价格远高于持仓成本，就存在无风险的正套机会。
时间维度（跨期套利）：跨期正套(做多近月，做空远月)，跨期反套(做空近月，做多远月)
跨市套利（贸易流维度）：跨市正套(做多出口国，做空进口国，顺贸易流)，跨市反套(做空出口国，做多进口国，逆贸易流)
跨期套利常见的组合逻辑方法：
(1)远期合约：距离交割月2个月以上，离交割月较远。
(2)近期合约：距离交割月1～2个月，离交割月较近。
(3)即期合约：距离交割月1个月之内，即将进入交割月。
以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。
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