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期货市场中，如何利用动量指标进行风险管理？

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期货市场中，如何利用动量指标进行风险管理？

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一对一

弘业王佳佳期货

帮助4125 好评2350 从业8年

您好，在期货市场中，动量指标可以帮助投资者进行风险管理的。动量指标是技术分析工具，可帮助交易者衡量趋势背后的力量和方向。这些指标可以向交易者显示最佳的进入和退出点，并为趋势是可能继续还是逆转提供有价值的见解。

虽然在技术分析中有很多方法可以表示动量，但所有动量指标都分析资产的价格变动和走势的速度。它们被称为动量指标，因为它们衡量价格变动背后的力量，类似于我们在物理学中计算速度和动量的方式。

如，移动平均收敛散度（MACD），相对强弱指数（RSI），商品通道指数（CCI）等。

以MACD为例，MACD是根据移动平均线较易掌握趋势变动的方向之优点所发展出来的，它是利用二条不同速度（一条变动的速率快──短期的移动平均线，另一条较慢──长期的移动平均线）的指数平滑移动平均线来计算二者之间的差离状况（DIF）作为研判行情的基础，然后再求取其DIF之9日平滑移动平均线，即MACD线。MACD实际就是运用快速与慢速移动平均线聚合与分离的征兆，来研判买进与卖进的时机和讯号。

（1）MACD的基本运用方法：
MACD在应用上，是以12日为快速移动平均线（12日EMA），而以26日为慢速移动平均线（26日EMA），首先计算出此两条移动平均线数值，再计算出两者数值间的差离值，即差离值（DIF）=12日EMA-26日EMA。然后根据此差离值，计算9日EMA值（即为MACD值）；将DIF与MACD值分别绘出线条，然后依“交错分析法”分析，当DIF线向上突破MACD平滑线即为涨势确认之点，也就是买入讯号。反之，当DIF线向下跌破MACD平滑线时，即为跌势确认之点，也就是卖出讯号。
（2）应用法则：
① DIF和MACD在0以上，大势属多头市场。
② DIF向上突破MACD时，可作买；若DIF向下跌破MACD时，只可作原单的平仓，不可新卖单进场。
③ DIF和MACD在0以下，大势属空头市场。
④ DIF向下跌破MACD时，可作卖；若DIF向上突破MACD时，只可作原单的平仓，不可新买单进场。
⑤ 高档二次向下交叉大跌，低档二次向上交叉大涨。

交易者使用 MACD 和信号线之间的交叉作为潜在的进入和退出信号。此外，当 MACD 直方图穿过零线上方或下方时，它可以表明市场的看涨或看跌势头。最后，还可以发现价格与指标的波峰和谷值之间的背离，类似于使用 RSI 识别背离的方式。

如果想要了解更多技术指标的用法，欢迎随时联系我咨询哦。

祝交易长虹

发布于2024-2-27 11:15 南京