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如何利用Delta、Gamma、Vega和Theta等风险指标进行风险管理？
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如何利用 Delta、Gamma、Vega 和 Theta 等风险指标进行风险管理？

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风险管理：根据风险指标调整持仓，控制风险暴露，如 Delta 用于对冲标的资产价格风险，Vega 用于管理波动率风险。

发布于2025-5-16 18:57 武汉

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Delta衡量的是期权价格对标的资产价格变动的敏感度。可以根据Delta调整持仓，当Delta为正，标的资产价格上涨时期权价值上升，可据此增加或减少对应期权仓位。Gamma反映Delta对标的资产价格变动的变化率，Gamma值大意味着Delta变化快，要密切关注并及时调整持仓应对风险。Vega体现期权价格对波动率的敏感度，市场波动率变化大时，依据Vega调整期权头寸。Theta表示期权价值随时间的损耗速度，临近到期要留意Theta值，合理安排平仓或展期。

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发布于2025-5-17 16:41 杭州

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