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为什么ETF较LOF而言，套利效率更高，二级市场价格与实时净值更为贴近？
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二级市场 套利 市场价格 净值

为什么ETF较LOF而言，套利效率更高，二级市场价格与实时净值更为贴近？

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共4个回答
首发 资深高经理
一对一
您好，LOF与ETF不同的是，LOF的申购、赎回都是基金份额与现金的交易，可在代销网点进行;而ETF的申购、赎回则是基金份额与一揽子股票的交易，且通过交易所进行。

发布于2019-7-22 11:34 北京

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一对一
ETF均可进行T+0套利操作，在两个不同市场之间操作，我司支持专业软件提供，开户找我不会错

发布于2019-11-4 15:20 北京

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一对一
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1、ETF和LOF的套利区别时间上面的长短。理论上，ETF和LOF都可以套利，但由于套利花费时间长短的因素，ETF可实现的套利机会比较多，而LOF可实现的套利机会却比较少。
2、具体来讲，ETF的套利可在一天内完成，由于市场在一天内变动的风险不会太大，因此只要套利空间足够大，投资者的套利就一定可以成功。而LOF的套利却需要跨系统转登记，这样至少需要三天的时间。由于LOF的套利所花费时间较长，需要承担的风险较大，如果LOF的套利机会在两天后消失了，那么投资者就会受到损失。如此来看，LOF的套利存在较大风险，投资者一般不会轻易进行套利，而ETF的套利风险较小，因此尝试ETF套利的投资者会比较多。

发布于2019-7-22 11:20 成都

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一对一
由于单市场ETF全部份额和上交所跨市场ETF当日卖出的份额纳入净额交收，当日申购的份额当日可以卖出，因此上交所跨市场ETF和单市场ETF均可进行T+0套利操作。

LOF基金采用T+1非担保交收，基金份额T+1确认，T+2才可用，因此LOF基金的申购套利需要在T+2日完成，赎回套利需要在T+1日完成。

发布于2019-7-22 14:15 成都

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LOF的“实时净值”和“二级市场价格”有什么区别？为什么会出现价差？
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筛选标准：①净值折价率＞10%；②底层资产现金流稳定（如高速公路）；③管理费率低（＜0.5%）。REITs折价套利模型可测算安全边际。
首席凡凡经理 101
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资深阳经理 155
ETF大宗交易对二级市场价格的影响机制是什么？
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资深张经理 205
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资深程经理 293
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