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国债期货的跨品种套利对于新手来说好用吗？

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国债期货的跨品种套利对于新手来说好用吗？

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张经理

首席福福经理股票

帮助10万+ 好评2135 从业8年

理论上期货价格是市场对于未来现货市场价格的预估值的，欢迎点击头像咨询更多详情，祝您投资愉快！

发布于2019-4-23 10:43 杭州

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.1万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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一对一

张经理期货

帮助2万好评10万入驻10年+

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您好，　一般来说，跨品种套利是在同一交易所、相同到期月份、但合约标的债券不同的国债期货合约之间进行的。这两种品种间的关联度强，价格影响因素大致相同，在正常情况下价差比较稳定。例如2011年11月份某交易者发现2012年3月份到期的10年期国债期货价格为111元，而同样是2012年3月到期的5年期国债期货价格则为106元。仅供参考

发布于2019-4-21 10:06 南京

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卓经理股票

帮助7573 好评128 入驻6年

您好，　一般来说，跨品种套利是在同一交易所、相同到期月份、合约标的债券不同的国债期货合约之间进行的，欢迎在线交流

发布于2019-4-22 09:53 成都

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业8年

你好，理论上期货价格是市场对于未来现货市场价格的预估值，而现货价格与期货价格之间的联系则用基差来表示。国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与其现货价格之间的差额

发布于2019-4-22 15:22 成都

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股票杨经理股票

帮助5.6万好评5349 从业9年

你好，国债期货相对来说是一个风险和收益都比较大的板块，操作也比较复杂，所以说它的一个套利策略的话，对于新手来说并不是特别，好操作

发布于2019-5-6 08:53 绵阳

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一对一

钱经理- 期货

帮助3.1万好评3.4万从业10年+

如果我们认为未来经济会连续下滑，那么买入10年期国债收益率同时卖出股指期货，会产生一定的套利空间，具体组合比率需要根据两者之间的相互关系确定。
我们另外介绍国债现货和国债期货之间的套利方法，比如刚刚发行的5年期国债和刚刚启动仿真交易的国债期货品种之间理论上可以套利。2月15日发行的5年期国债票面利率为3.14%，票面价格为100，如果到期收益率为3%的话，价值应该为106.14元。
可以看出，相当于同为利率为3%的两只发行时间分别为当前和9月份的国债，一个价格为100.64元，一个价格为98.21元。在2月15日时分别融券卖出120003，同时在期货市场上买入国债1209，到9月14日期货市场上交割获得120003（当然通过转换比率计算），再偿还给债券持有者。整个过程可以在2月15日就实现2.43元的净利润。

发布于2020-7-28 16:52 杭州