这其实就是一份标的物为上证50ETF的买入期权,行权时间在2月27日收盘后,行权价格为2.8元。
而期权的价值由两部分组成,一个是内在价值,一个是时间价值。当期权的行权价格等于标的证券的市场价格(即平值期权)的时间价值最大,认购期权的行权价格低于标的市场价格的状态深度实值(即实值期权)和认购期权的行权价格高于标的市场价格的状态(即虚值期权)的时间价值最小,并在到期日前几天接近于0。虚值期权只有时间价值没有内在价值。
发布于2019-3-1 10:21 南京
搜索更多类似问题 >
纯碱期货为何波动如此剧烈?近期暴涨暴跌原因深度剖析(2025)
2025年8月棉花期货价格预测:暴涨还是暴跌?