分享
注册
1分钟入驻>
一对一
首发回答
一项组合包括60%A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3.计算组合的收益与风险.
资产A资产B
均值0.170.10
标准差0.230.19
答案是：放肆吧www.fun48.com
组合期望收益率=60%*0.17+40%*0.1=14.2%
组合方差=（（60%^2）*0.23^2）+（(40%^2)*0.19^2）+（2*60%*40%*(0.23*0.19*0.3)）=0.0311
组合标准差=（组合方差^0.5)=0.1764(即17.64%)
资产A资产B
均值0.170.10
标准差0.230.19
答案是：放肆吧www.fun48.com
组合期望收益率=60%*0.17+40%*0.1=14.2%
组合方差=（（60%^2）*0.23^2）+（(40%^2)*0.19^2）+（2*60%*40%*(0.23*0.19*0.3)）=0.0311
组合标准差=（组合方差^0.5)=0.1764(即17.64%)
发布于2019-7-19 15:24 上海
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
57641
电话咨询
+微信
咨询
17376481806 
