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期货市场中的跨商品套利该怎么分析？

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期货市场中的跨商品套利该怎么分析？

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期货孟经理

资深谢经理期货

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你好，跨商品套利主要是分析相关产品的价差和正常范围的价差的便宜值有多少，选择合适的套利交易策略。

发布于2018-12-5 11:43 重庆

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期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻9年

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你好，跨商品套利是指商品套利交易，买定一种商品期货，同时卖定同一交割月份的另一种商品期货，从而达到套利交易的目的。

这种交易要求：
一是同一交割月份但不同种类的商品期货合约的交易。
二是所交易的各种商品应具有一定的相关性，或是可替代品或受同一供求变动因素影响。

比如：小麦和燕麦，用途相同，都是饲料，大豆与豆油，长期债券与短期债券，它们彼此关联。尽管跨品套利的期货之间相互关联受供求因素影响相同，但各种商品价格上涨和下跌幅度大都不完全一致。正是这种不一致，才能产生各种商品期货价差的变动，从而利用价格差异宽窄变化而套利交易。产生各种商品期货价格涨跌幅度不同的原因多为各种商品本身的特性，如收割季节的差异和供求因素的影响。如国家调整利率时，长期债券的利率上涨幅度总比短期债券利率的上升幅度更高。

发布于2018-12-5 08:38 南京

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一对一

首席张经理股票

帮助10万+ 好评1976 入驻8年

您好，跨商品套利是指商品套利交易，买定一种商品期货，同时卖定同一交割月份的另一种商品期货，从而达到套利交易的目的。
这种交易要求：
一是同一交割月份但不同种类的商品期货合约的交易。
二是所交易的各种商品应跨商品套利是合法的。具有一定的相关性，或是可替代品或受同一供求变动因素的影响。比如：小麦和燕麦，用途相同，都是饲料，大豆与豆油，长期债券与短期债券，它们彼此关联。尽管跨品套利的期货之间相互关联受供求因素影响相同，但各种商品价格上涨和下跌幅度大都不完全一致。正是这种不一致，才能产生各种商品期货价差的变动，从而利用价格差异宽窄变化而套利交易。产生各种商品期货价格涨跌幅度不同的原因多为各种商品本身的特性，如收割季节的差异和供求因素的影响。

发布于2018-12-5 09:18 成都

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证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻10年+

-股票分析期货分析投资理财建议说,期货跨商品套利就是利用两种具有高度替代性或受相同供求因素影响的期货商品合约存在的价差进行交易

发布于2018-12-5 09:35 武汉

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南经理股票

帮助2648 好评326 入驻8年

您好，跨商品套利：可以互相替换使用或者具有相同供求特征的商品，其价格也是互相影响，甚至于可以互相取代.一种商品价格上涨，人们会用另一种相关商品替代.也会使这种商品价格相应上涨.反之也是一样.就是说这些商品的价格走势应该相同，但从另一方向分析，价格上涨或下跌的幅度不一定相同，这取决于供求关系.因为各种商品还有本身的特性.如小麦和玉米之间的价差关系:美国冬小麦通常在收割后的5-7月之问，小麦价格相对较低，而玉米价格相对较高，二者之间价差趋于缩小I而在9-11月份玉米收获季节，由于玉米价格相对较低.二者之间价差会进一步扩大.当了解两种相关商品之间的“正常”价差关系后，交易者可利用出现的高于或低于“正常”价差的机会进行套利交易。也就是说，当两种相关商品之间价格差异不正常时，即为交易者提供了套利的机会。这时售出较高价格的商品期货，而同时买进等量的较低价格的商品期货，以等待价差增大或缩小，反映出正常的关系时，获利了结.

发布于2018-12-5 09:54 成都

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一对一

小贝经理股票

帮助5573 好评9337 入驻8年

条件
跨商品套利必须具备以下条件:

1.两种商品之间应具有关联性与相互替代性;

2.交易受同一因素制约;

3.买进或卖出的期货合约通常应在相同的交割月份。

在某些市场中，一些商品的关系符合真正套利的要求。比如在谷物中，如果大豆的价格太高，玉米可以成为它的替代品。这样，两者价格变动趋于一致。另一常用的商品间套利是原材料商品与制成品之间的跨商品套利，如大豆及其两种产品--豆粕和豆油的套利交易。大豆压榨后，生产出豆粕和豆油。在大豆与豆粕、大豆与豆油之间都存在一种天然联系能限制它们的价格差异额的大小。例如，一般来说，大豆价格上升(或下降)，豆粕的价格必然上升(或下降)，如果你预测豆粕价格的上升幅度小于大豆价格的上升幅度(或下降幅度大于大豆价格下降幅度)，则你应先在交易所买进大豆的同时，卖出豆粕，待机平仓获利。反之，如果豆粕价格的上升幅度大于大豆价格的上升幅度(或下降幅度小于大豆价格下降幅度)，则你应卖出大豆的同时，买进豆粕，待机平仓获利。

折叠编辑本段情况
跨商品套利可分为两种情况，一是相关商品间的套利，二是原料与成品间的套利。

(一)相关商品间的套利:某些商品期货价格之间存在较强的相关关系，可利用它们之间的价差进行套利。例如，小麦和玉米均可用作食品加工及饲料，价格有相似变化趋势，因此可以进行小麦和玉米间的套利。

(二)原料与成品间的套利:利用原材料和它的制成品之间的价格关系进行套利。最典型的是大豆与其两种制成品-豆油和豆粕之间的套利。

发布于2018-12-5 10:08 成都

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蜀经理股票

帮助9066 好评422 入驻8年

期货市场中的跨商品套利是指在不同的几种商品,而这几种商品在途上存在着替代关系,或者这几种商品受到同一种供求因素的影响,它们在期货市场上表现为合.

发布于2018-12-5 12:19 成都

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首席杨经理基金

帮助1.2万好评1506 从业10年+

可以互相替换使用或者具有相同供求特征的商品，其价格也是互相影响，甚至于可以互相取代.一种商品价格上涨，人们会用另一种相关商品替代.也会使这种商品价格相应上涨.反之也是一样.就是说这些商品的价格走势应该相同，但从另一方向分析，价格上涨或下跌的幅度不一定相同，这取决于供求关系.因为各种商品还有本身的特性.如小麦和玉米之间的价差关系:美国冬小麦通常在收割后的5-7月之问，小麦价格相对较低，而玉米价格相对较高，二者之间价差趋于缩小I而在9-11月份玉米收获季节，由于玉米价格相对较低.二者之间价差会进一步扩大.当了解两种相关商品之间的“正常”价差关系后，交易者可利用出现的高于或低于“正常”价差的机会进行套利交易。也就是说，当两种相关商品之间价格差异不正常时，即为交易者提供了套利的机会。这时售出较高价格的商品期货，而同时买进等量的较低价格的商品期货，以等待价差增大或缩小，反映出正常的关系时，获利了结

发布于2018-12-12 11:23 成都

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