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期货市场中的跨市场套利时，有哪些陷阱？

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期货市场中的跨市场套利时，有哪些陷阱？

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小尹经理

资深顾问期货

帮助7.8万好评2097 从业10年+

其实跨市场套利也会有一些陷阱，他并不是百分之百的盈利赚钱的，我给您举几个例子：
第一，您不要去做跨度太大的跨市场套利，市场跨度太大相关性就越差，有可能您合约选对了，但是市场选错了，还是会亏钱；
第二，不要去做流动性不好的合约，流动性差表明有流动性风险。即使方向做对了，可能卖不出去，平不了仓也赚不了钱。
第三，管理好自己的成本资金规划，在实际投资中，两个交易账户均须备有足够的预留保证金，这会增添利息成本，从而下降收益率。我们需要斟酌资金起源是自有资金还是借贷资金，而资金借入的期限和套利头寸的持有期限可能并不匹配。

发布于2018-11-29 11:10 长沙

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资深贺经理期货

帮助7.6万好评7.8万从业10年+

大豆压榨后，生产出了豆粕和豆油。在大豆与豆粕、大豆与豆油之间都存在一种天然联系能限制它们的价格差异额的大小。

发布于2018-12-5 19:50 三亚

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一对一

资深陈顾问股票

帮助10万+ 好评3054 从业9年

套利交易：即买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约，这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品。还可以是不同期货市场的同种商品。套利交易者同时在一种期货合约上做多在另一种期货合约上做空，通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。
套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点：
1、较低的风险。不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈，相应降低了风险，尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。
2、方便大资金进出。套利交易能够吸引大资金，由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。
3、长期稳定的获利率。套利交易的收益不象单边投机那样大起大落，同时由于套利交易是利用市场上不合理的价差关系进行操作。而多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常，因此套利交易有较高的成功率。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三种。
1、跨期套利：是买卖同一市场同种商品不同到期月份的期货合约，利用不同到期月份合约的价差变动来获利的套利模式。这次我们提供给大家的是大豆及天然橡胶品种的套利。
2、跨品种套利：是利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利。即买入某种商品某一月份期货合约的同时卖出另一相互关联商品相近交割月份期货合约。主要有（一）：相关商品间套利（这次我们提供给大家的是铜、铝之间的套利）。（二）：原料与成品之间套利（如大豆与豆粕之间的套利）
3、跨市场套利：即是在某一期货市场买入（卖出）某一月份商品期货合约的同时在另一市场卖出（买入）同种合约以期在有利时机对冲获利了结的方式。这次我们提供的有最成熟的上海铜与伦敦铜的套利及大连大豆与CBOT大豆之间的套利。
套利交易按是否交接实物又分为实盘套利和虚盘套利。套利一般情况下尽量不接实盘，通过不同合约的价差变动来获利。随着实践交易经验的丰富和大资金的介入，许多企业开始将期货与现货相合将套期保值理论进一步发展，以更加积极的姿态将保值的目标上升到增值。这样实盘套利也越

发布于2018-11-29 11:07 北京

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

当同一种商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。比如说小麦的销售价格，如果芝加哥交易所比堪萨斯城交易所高出许多而超过了运输费用和交割成本，那么就会有现货商买入堪萨斯城交易所的小麦并用船运送到芝加哥交易所去交割。

发布于2018-12-13 16:27 北京

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一对一

小尹经理股票

帮助4.5万好评1111 从业10年+

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近几年，期货套利交易者增多。同时，鼓吹期货套利者大有人在。最具有煽动性的例子，莫过于那个自称20万资金套利到4个亿的浙大毕业生。暂且不论该事情的真伪。就期货套利，我结合本人的几个月的学习经验，谈谈自己的体会。

发布于2018-11-29 11:07 广州

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一对一

蜀经理股票

帮助9065 好评422 入驻8年

跨市场套利是什么是跨市场套利指在某期货交易所买入(或卖出)某交割月跨市场套利是什么意思份的某商品期货合约的同时.

发布于2018-11-29 11:13 成都

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一对一

北经理股票

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你好，跨市套利是在两个期货交易所买进和卖出相同交割月份的期货合约，并利用可能的地域差价来赚取利润。通常，跨市交易既可在国内交易所之间进行，也可在不同国家的交易所之间进行。中国金融市场上在不同市场上发行和交易的国债品种和数量很多

发布于2018-11-29 11:19 成都

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一对一

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻10年+

在国内期货市场可以进行3种类型的套利操作,但是,我同时告诉你,别以为期货套利市场是无风险的,其实期货套利是个美丽的陷阱。

发布于2018-11-30 10:24 武汉

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一对一

苏经理期货

帮助1.4万好评2222 从业10年+

跨市场套利交易”是一种投资策略，他是利用信息不对称，同一个商品（我们只做正规期货公司交易系统能够交易的大宗商品）在同一个时间，不同的地方价格差不一样，当这种价格差超出正常范围时候，我们在便宜的市场买进这种商品、同时在贵的市场卖出同样数量的这种商品，这样就可以同时完成“低买高卖”赚取差价获利，所以通俗的说，“跨市场套利交易”就是一种以赚取差价为目的的交易策略，收益稳健风险低。欢迎咨询期货开户，手续费交易所1.01倍

发布于2018-12-17 10:35 成都

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