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期货交易中，跨市场套利在使用时的注意事项有哪些？

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期货交易中，跨市场套利在使用时的注意事项有哪些？

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王经理

期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

管理好自己的成本资金规划，在实际投资中，两个交易账户均须备有足够的预留保证金，这会增添利息成本，从而下降收益率

发布于2018-12-13 16:18 北京

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资深贺经理期货

帮助7.5万好评7.8万从业8年

基差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。

发布于2018-12-12 16:36 成都

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一对一

王经理股票

帮助1.6万好评319 入驻9年

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简单的说就是期货市场间，同种商品，在不同的交易所出现不同的价格，就可以把价格低商品的卖到价格高的交易所。

发布于2018-12-10 14:37 北京

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一对一

王经理股票

帮助7.8万好评2万从业9年

从贸易流向和套利方向一致性的角度出发，跨市套利一般可以划分为正向套利和反向套利两种：如果贸易方向和套利方向一致则称为正向套利；反之，则称为反向跨市套利。例如：国内铜以进口为主，在LME做多的同时，在上海期货交易所做空，这样的交易称为正向套利。相应的了结方式有实物交割平仓和对冲平仓两种。一般来说，正向套利是较常采用的一种跨市套利，而反向套利具有一定风险性，不建议经常采用。

发布于2018-12-10 14:40 上海

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小尹经理股票

帮助4.5万好评1110 入驻8年

从贸易流向和套利方向一致性的角度出发，跨市套利一般可以划分为正向套利和反向套利两种：如果贸易方向和套利方向一致则称为正向套利；

发布于2018-12-10 14:42 广州

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胡经理期货

从业6年服务贴心响应及时

跨市套利：注意交易成本，佣金保证金等；还有交易单位和报价；基准品质价差；运输费用，允许交割的评级升贴水等。

发布于2018-12-10 15:03 黄冈

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南经理股票

帮助2648 好评326 入驻7年

您好，跨市交易需要注意：　(1)运输费用

　　不同交易所同种期货合约之间的价差，绝大多数是由运输费用造成的。离产地越近，交易所的期货价格越低，离产地远价格就高。交易者在进行套利时，起码要考虑到不同期货交易所间这种运输费用造成的正常价差关系。

　　(2)基准品质价差

　　跨市场套利虽然涉及两个交易所的同种期货商品，但不同交易所规定的期货合约的基准品可能会有差异，对那些与基准交割品种不同的品种进行滋价或贴水。

　　(3)允许交割的品级

　　不同交易所虽然都经营同一种期货品种，但有些交易所对可交割商品的品级有一定限制。有些市场之间的跨市套利是单向的。

　　(4)交易单位和报价

　　在进行国际间套利时，交易者可能会遇到不同的交易单位和报价体系的问题，如伦敦金属交易所一张铜期货合约为25吨，报价以美元为单位，而纽约商品交易所的一张铜期货合约力25000磅，报价单位是美元。因此交易者为弥补两者的差异，要调整两个交易所套利的合约数量，以便在总数量上保持两地一致。另外，如果计价货币不同，交易者还要考虑两种货币之间的汇率彼动。为保险起见，应在发生货币贬值的国家买入期货合约，在货币升值的国家卖出期货合约。

　　(5)保证金和佣金成本

　　两个市场的套利，不同于在一个市场内套利，套利者在两个市场都要支付佣金和保证金。因此，跨市场套利的交易成本一般比其他套利的成本要高

发布于2018-12-10 15:39 成都

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一对一

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻9年

是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的

发布于2018-12-11 10:08 武汉

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一对一

首席杨经理基金

帮助1.2万好评1506 从业9年

(1)运输费用
(2)基准品质价差
(3)允许交割的品级
(4)交易单位和报价
(5)保证金和佣金成本

发布于2018-12-11 10:12 成都

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一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，跨市套利是在两个期货交易所买进和卖出相同交割月份的期货合约，并利用可能的地域差价来赚取利润。

发布于2018-12-11 13:21 成都

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一对一

苏经理期货

帮助1.4万好评2222 从业10年+

跨市套利则是对不同交易所的同种商品价格间的变动关系的预测和买卖。

发布于2018-12-14 10:15 成都

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期货唐同学期货

帮助2652 入驻3年专业满分

您好，在期货交易中，跨市场套利策略使用时需要注意以下事项：

同时进出原则：
跨市场套利必须坚持同时进出，即开仓时同时买入和卖出，平仓时也要同时卖出和买入。这确保了套利的本质——利用不同市场价格差异来获取利润。
明确价格差：
下单报价时需要明确指出价格差。套利的关键在于合约间的价格差，因此在下达交易指令时，必须明确写明买入合约与卖出合约之间的价格差。
了解市场情况：
不要在陌生的市场做套利交易。投资者需要了解所涉及市场的基本情况，如农产品期货市场的收获上市时间、年景如何、仓储运输条件等。
控制交易规模：
不要因为低保证金而做超额套利。即使套利保证金较低，也不应盲目扩大交易规模，以免价差不利时面临大额亏损。
避免锁单策略：
不要用锁单来保护已亏损的单盘交易。锁单无法把握不同合约间的价差收益，只能阻止损失扩大，但无法挽回已有损失。
注意交易成本：
注意套利的佣金支出。在跨市套利操作中，佣金可能随套利量的增加而增加，投资者应尽量减少不必要的成本。
关注特定风险因素：
运输费用、交割品级差异、交易单位和报价体系、汇率波动等因素在跨市场套利中尤为重要，需特别关注。
资金管理：
保证金追加风险是跨市场套利中需要特别注意的。投资者应确保足够的资金储备，以应对可能的保证金追加要求。
风险管理：
投资者应充分了解并管理操作风险、流动性风险、交割风险、政策风险等各类风险，制定有效的风险管理策略。
价差风险：
套利交易依赖于不同市场、品种或月份之间的价差来获取收益。投资者应密切关注价差的变化，以便在必要时调整交易策略。
总结来说，跨市场套利虽然可以为投资者带来利润，但同时也伴随着一定的风险。投资者在使用跨市场套利策略时，应充分了解市场情况，合理控制交易规模，注意交易成本，关注特定风险因素，并制定有效的风险管理策略。如有需要请添加我的微信联系。