叩富问财 >30秒问财 > 股票 > 利用历史模拟法计算股票或者投资组合的VAR时，如何构造历史收益率数据？
利用历史模拟法计算股票或者投资组合的VAR时，如何构造历史收益率数据？
还有疑问，立即追问>

股票入门手册 收益率排名查看 投资组合

利用历史模拟法计算股票或者投资组合的VAR时，如何构造历史收益率数据？

叩富问财 浏览：7580 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
共7个回答
默认排序 | 只看有赞
首发 期市小诸葛
问一问
身份认证| 入驻8年

首发回答
假设有一个资产组合，用wi来表示资产i在组合中的权重。其中资产既可以是单独的有价证券，也可以是通过映射得到的基准资产的暴露，实际上后者在实践当中往往更为常见。模拟的结果并不是反映投资组合在过去的收益，因为投资组合中不同资产的权重在过去是不断变化的。但是，经过资产加权后的投资组合的收益应该是保持不变的。
　　这样，只需确定投资组合收益率分布的目标百分位，就可以通过直接计算出要求的置信水平所对应的最大潜在损失。根据在本章引言部分的例子，如果风险管理者采用200个历史收益率的样本数据，要度量99%置信水平下的VaR，他可以选择在200个样本数据中排第三低的收益率。
　　因此，历史模拟法背后的基本假设就是资产的联合收益分布可以合理地近似于历史的联合收益分布。
发布于2018-8-14 12:11 北京
3
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
+微信
从业认证| 从业8年

假设有一个资产组合，用wi来表示资产i在组合中的权重。其中资产既可以是单独的有价证券，也可以是通过映射得到的基准资产的暴露，实际上后者在实践当中往往更为常见。模拟的结果并不是反映投资组合在过去的收益，因为投资组合中不同资产的权重在过去是不断变化的。但是，经过资产加权后的投资组合的收益应该是保持不变的。
发布于2019-3-6 12:30 广州
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
+微信
从业认证| 从业10年+

具体的可以再交易软件中导出的，祝你投资顺利
发布于2019-12-6 15:37 成都
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
问一问

这样，只需确定投资组合收益率分布的目标百分位，就可以通过直接计算出要求的置信水平所对应的最大潜在损失。根据在本章引言部分的例子，如果风险管理者采用200个历史收益率的样本数据，要度量99%置信水平下的VaR，他可以选择在200个样本数据中排第三低的收益率。
　　因此，历史模拟法背后的基本假设就是资产的联合收益分布可以合理地近似于历史的联合收益分布~

假设有一个资产组合，用wi来表示资产i在组合中的权重。其中资产既可以是单独的有价证券，也可以是通过映射得到的基准资产的暴露，实际上后者在实践当中往往更为常见。模拟的结果并不是反映投资组合在过去的收益，因为投资组合中不同资产的权重在过去是不断变化的。但是，经过资产加权后的投资组合的收益应该是保持不变的。
发布于2018-8-15 14:19 武汉
当前我在线 直接联系我
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
问一问

您好，假设有一个资产组合，用wi来表示资产i在组合中的权重。
发布于2019-7-2 16:25 成都
1
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
问一问

您好，具体的数据您可以在交易软件中导出，祝您愉快！
发布于2020-3-17 10:49 深圳
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
问一问

您好，这个历史数据是可以在交易APP上面进行查看，祝您开心、
发布于2020-4-2 10:37 上海
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
   1592位专业经理在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题
从历史数据来看，上证 50、中证 500、沪深 300 的年化收益率分别是多少？
从历史数据上来看，1、上证50近3年年化收益率：-1.87%。近5年年化收益率：-1.71%。2024年收益率：19.19%2、中证500近3年年化收益率：1.05%。近5年年化收益率...
资深小元经理 15740
余额宝历史收益率怎么查？
您好，您只要打开【支付宝】-【余额宝】-【累计收益】，点进去后就可以自行选择以往5年内任何时段的收益明细。余额宝的收益当前在年化1.2%左右，比几年前低了不少，但是比银行活期存款还是要...
资深牛老师 15031
投资组合的期望收益率怎么算，麻烦帮帮我
您好~投资组合的期望收益率是衡量该组合未来可能获得的​​平均收益率​​的指标，其核心逻辑是​​通过加权平均计算各资产的期望收益率​​，权重为各资产在组合中的资金占比。以下是具体计算方法...
陈助理 4720
有真实历史数据模拟炒股软件吗？
模拟炒股软件都是实时行情，证券账号是可以在网上进行办理开通的，交易佣金的手续费是超级低
资深何经理 9750
在哪里可以找到同花顺模拟炒股历史数据？
您好，现在这个是可以在交易APP上面进行查看，我司佣金超低优惠多
陈顾问 7688
如何查看个股的历史波动率数据？
查看个股的历史波动率（HistoricalVolatility,HV）数据，主要有两种途径：一是直接在行情软件中调用现成指标，二是利用Excel等工具自行计算。方法一：使用行情软件直接...
董经理 2733
为您推荐
咨询我

王经理 在线

帮助10万+ 好评1.1万

咨询我

资深小周经理 在线

帮助10万+ 好评5.3万

咨询我

张经理 在线

帮助10万+ 好评4596

咨询我

祝经理 在线

帮助7.6万 好评8445

金牌经理

华泰证券客服 证券经理

从业认证| 从业10年+

“价值2628元新客权益，等您来领!”

12110万+

电话咨询
同城推荐
  • 咨询

    从业认证| 从业10年+

  • 咨询

    从业认证| 从业10年+

  • 咨询

    从业认证| 从业2年

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

银河证券

实力认证、资金雄厚、新客服务
提问

华泰证券

千万投资者之选，专业券商，品质服务
提问

银河证券

品质服务、市场口碑好、极速开户
开户

国金证券

市场口碑好、安全可靠、实力认证
开户

国金证券

行业一流上市券商

开户

国金证券

资金雄厚、实力认证、市场口碑好
开户

国金证券

实力认证、极速开户、品质服务
开户
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 基金开户/ 找期货经理/ 找证券经理

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

找经理问一问
专业解答少走弯路

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
让投资更简单

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖
炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3      增值电信业务经营许可证京B2-20241016      广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号     经营许可证编号：京B2-20190488     京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2006-2026