您好,现货1澳大利亚美元兑0.62美元
复利计算,这1澳大利亚美元两年后变成(1+5%)^2
这0.62美元两年后变成0.62*(1+7%)^2
两年后,汇率为0.62*(1+7%)^2比上(1+5%)^2,为0.64384399USD/AUD
也即远期汇率为0.64384399USD/AUD
1、若2年期远期汇率为0.63,则进行如下操作:
订立买入0.63的远期合同,到两年后的现货市场上出售平仓,每对应1澳大利亚美元净得(0.64384399-0.63)USD,总套利由远期份数进而决定.
2、若2年期远期汇率为0.66,则依此反向操作,卖出远期,到两年后的现货市场上买入现货即可。
发布于2018-7-11 17:37 成都
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