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您好，股指期货贴水套利其实没有多可怕，而且股指期货贴水套利也不会血本无归，现在股指期货贴水的情况下一套保就是先亏掉贴水，IF、IC、IH都是一个月交割一次的，交割价格是现货指数最后交易日最后2小时的加权均价，这意味着大部分情况下交割日中贴水会快速收敛。如果当日最后的半小时突然跳水或者大涨，期货是会以升水或贴水交割的，只是这种情况很少。
当你持有一个现货组合多头头寸和一个期指空头时，交割日一到要么现货跌，要么期货涨，或者两者的组合，大多数情况下交割日那天贴水的亏损就要兑现。像IF之前贴水4%，只要开空IF套保到交割日就直接要亏4%，套保的代价就非常大。
需要注意大幅贴水时，即贴水扩大时，反向套利者进场是可以容易的赢的钱的，确实是适合他们。但这并不意味着就没有风险了，很可能第二天高开，贴水迅速回补，不再扩大，那么他们也是会损失惨重的。
以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。
发布于2023-5-30 17:27 北京
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