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您好！正向套利是基于同一交易所内的价差变动进行的套利策略；而反向套利是利用不同交易所间的价差变化进行套利。两种策略都需要价格差异的变化来获得收益,但方向相反。实施套利时还需要考虑手续费用,避免被手续费抵消掉的利润。
期货的正向套利和反向套利是两种不同的套利交易策略:
1. 正向套利:是指在同一个交易所内,同时买入与卖出相近交割月的期货合约来获利的策略。其获利机会来源于近月与远月合约价格差异,生产成本与期货价格差异等。
举例:5月合约买入开仓,同时卖出9月合约开仓。如果5月合约价格上涨幅度大于9月合约,则获取正向套利收益。这种策略适用于基差扩大的市场,通过买入近月合约获利,并通过卖出远月合约避降价格风险。
2. 反向套利:是指在不同的交易所内,同时进行相反方向的交易(买入与卖出)来获利的策略。其获利机会来自于不同交易所同一商品的价格差异。
举例:在上期所买入原油5月合约开仓,同时在INE卖出5月布伦特原油合约开仓。如果上期所合约价格上涨幅度大于国际能源中心,则获取反向套利收益。这种策略适用于不同交易所价差扩大的情况,通过反向操作在两个市场获利。
套利交易虽然可以以较低的价格风险获取稳定收益,但套利机会难以捕捉,且一旦出现则很快被市场消化。投资者需密切跟踪相关品种与交易所的价格动态,才有机会采取有效的套利策略。这需要对商品与市场有很深的理解与判断。
关于期货的基本问题,在上文中我们已作简要介绍。李老师在此领域拥有多年的从业经验,已帮助许多交易者了解并掌握期货市场。具备专业知识与丰富案例,可以为您免费提供投资咨询与指导。
发布于2023-5-26 12:31 北京
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