在其它因素不变的情况下,波动率越大,期权的价格越高;反之,波动率越小,则期权的价格越低。
比如,沪深300ETF在时刻A与时刻B价格均为5元/份,在这两个时刻分别有到期时间为20天、行权价为5元的认购期权,在时刻A与时刻B该ETF的波动率分别为15%与30%,对应的期权价格分别为0.09元与0.17元,波动率较高的时刻B该期权价格较高。
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发布于2022-10-16 19:19 南京
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