叩富问财理财咨询全部文章列表_全部最新问题

金融期权周报

杭州已帮助184人好评21

　　（1）上证50ETF期权　　上证50ETF前一周维持弱势偏空头的压力线下宽幅矩形区间盘整震荡，上周逐渐反弹回暖上升后受阻回落，延续前期弱势偏空头的市场行情格局；期权隐含波动率维持历史较低位置水平小幅波动；期权持仓量PCR下降至0.60以下。操作建议，构建7月份卖出看涨+看跌偏空头组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，若市场行情急速大涨或快速下跌，突破损益平衡点，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2307M... 阅读全文

0次浏览 2023-7-10 10:25

金属期权策略周报

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评21

　　(1）沪铝期权　　沪铝延续近两周以来的弱势偏空头震荡下行的市场行情格局，中期趋势线方向向下且上方有60天均线压力；期权隐含波动率快速拉升后急速下降维持在较低水平，期权持仓量PCR小幅区间盘整。操作建议，构建卖出看涨+看跌偏空头的期权组合策略，获取时间价值收益和方向性收益，若市场行情快速大涨或大跌至损益平衡点，则平仓离场，如AL2308，S_AL2308P17800@10，S_AL2308P17900@10和S_AL2308C1... 阅读全文

0次浏览 2023-7-10 10:20

金融期权周报

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评21

　　上证300ETF前两周主要表现为倒“V”型形态，延续前期空头趋势，上周以来超跌反弹逐渐回暖上升，形成上方有空头趋势压力的低位宽幅区间震荡上行的市场行情；创业板ETF经过前期的持续空头大幅下跌后，前两周超跌反弹大幅回升，而后受阻回落连续报收大阴线大幅下挫，延续前期空头下行趋势，上周以来低位震荡后逐渐回升，而趋势线方向仍向下，整体表现为空头压力线下短期回升的市场行情格局；中证1000指数经过前期持续空头下跌... 阅读全文

0次浏览 2023-7-3 09:10

商品期权周报

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评21

　　看涨成交量:看涨期权日均成交量　　看跌成交量:看跌期权日均成交量　　总成交量：看涨和看跌期权日均成交量总和

0次浏览 2023-7-2 17:45

商品期权周报

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评21

　　看涨成交量:看涨期权日均成交量　　看跌成交量:看跌期权日均成交量　　总成交量：看涨和看跌期权日均成交量总和　　成交量PCR:看跌期权日均成交量/看涨期权日均成交量　　看涨持仓量:看涨期权最后一个交易日的持仓量　　看跌持仓量:看跌期权最后一个交易日的持仓量　　总持仓量：看涨和看跌期权最后一个交易日的持仓量总和　　持仓量PCR:看跌期权最后一个交易日的持仓量/看涨期权最后一个交易日的持仓量　　平值波动率：最后一个交易日的平值期权隐... 阅读全文

0次浏览 2023-6-26 13:15

金融期权周报

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评21

　　（1）上证50ETF期权　　上证50ETF前周低位反弹回升连续五天报收阳线，突破前一周低位盘整震荡区间，上周上升受阻回落连续报收阴线，延续弱势偏空头的市场行情格局；期权隐含波动率较低位置水平小幅回升；期权持仓量PCR下降至0.80以下。操作建议，构建7月份认沽期权熊市价差组合策略，获取方向性收益，若市场行情急速大涨至高行权价，则平仓离场，如上证50ETF期权，即B_510050P2307M02600@10,B_510050P2... 阅读全文

0次浏览 2023-6-26 08:25

金属期权日报

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评21

　　【基本面信息】　　铜：产业层面，昨日LME库存减少2200至88425吨，减量主要来自亚洲仓库，注销仓单占比37.0%，Cash/3M由贴水转为升水6美元/吨。　　铝：SMM现货A00铝报均价18780元/吨。A00铝锭升贴水平均价400。铝期货仓单71167吨，较前一日减少1724吨。LME铝库存559925吨，下降4925吨。　　贵金属：COMEX金跌0.36%，报1964.10美元/盎司，COMEX银跌0.21%，报24... 阅读全文

0次浏览 2023-6-20 09:15

金融期权周报

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评21

　　（1）上证50ETF期权　　上证50ETF上周低位反弹回升连续五天报收阳线，突破前一周低位盘整震荡区间，而上方有前期高点压力，形成短期偏多头上方有空头压力的市场行情走势形态；期权隐含波动率较低位置水平窄幅波动；期权持仓量PCR持续上升至0.80以上。操作建议，构建6月份卖出认购+认沽偏中性的期权组合策略，获取时间价值和方向性收益，若市场行情急速大跌至损益平衡点，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2306M0... 阅读全文

0次浏览 2023-6-19 08:25

商品期权周报

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评21

　　看跌持仓量:看跌期权最后一个交易日的持仓量　　总持仓量：看涨和看跌期权最后一个交易日的持仓量总和

0次浏览 2023-6-18 15:45

商品期权周报

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评21

　　看涨成交量:看涨期权日均成交量　　看跌成交量:看跌期权日均成交量　　总成交量：看涨和看跌期权日均成交量总和　　成交量PCR:看跌期权日均成交量/看涨期权日均成交量　　看涨持仓量:看涨期权最后一个交易日的持仓量　　看跌持仓量:看跌期权最后一个交易日的持仓量　　总持仓量：看涨和看跌期权最后一个交易日的持仓量总和　　持仓量PCR:看跌期权最后一个交易日的持仓量/看涨期权最后一个交易日的持仓量　　平值波动率：最后一个交易日的平值期权隐... 阅读全文

0次浏览 2023-6-12 14:25

金融期权周报

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评21

　　【行情要点】　　市场行情：日线上看，金融期权标的上证50ETF经过前期的持续空头下行，而后跌幅收窄维持一周多以来空头压力线下区间盘整震荡，整体表现为市场行情偏弱势；上证300ETF整体表现为空头趋势压力线下弱势震荡的市场行情格局；创业板ETF经过前期一个多月以来的空头下行，上周以来加速下跌空头力量增强，且趋势线方向仍向下，整体表现为弱势偏空头行情状态；中证1000指数前一周以来低位宽幅区间盘整震荡，上周延续弱势震荡偏空头下行，... 阅读全文

0次浏览 2023-6-12 09:00

金属期权日报

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评21

　　【基本面信息】　　铜：产业层面，昨日LME库存减少650至99450吨，注销仓单占比降至52.2%，Cash/3M贴水1.4美元/吨。国内方面，昨日上海地区现货升水微降至320元/吨，下游买盘依旧谨慎。　　铝：SMM现货A00铝报均价18520元/吨。A00铝锭升贴水平均价10。铝期货仓单63127吨，较前一日下降749吨。LME铝库存582125吨，减少7325吨。　　贵金属：COMEX金涨1.17%，报1981.40美元/... 阅读全文

0次浏览 2023-6-9 09:15

期权在沪铜品种中的应用

已帮助0人好评0

什么是期权？期权，也称选择权，“期”代表未来，“权”代表权利，是指期权的买方有权在约定时间内，按照事先约定的价格买入或卖出一定数量标的物的权利。买方需为获取的权利支付权利金，卖方作为履行义务的一方收取权利金。沪铜期权上市的意义补齐风险管理拼图铜价波动较为剧烈，在上市工业期货品种中具有较高的波动水平，对于风险管理的需求巨大而迫切。场内期权可以与期货相结合，补齐风险转移机制的拼图。认识一... 阅读全文

0次浏览 2023-6-6 13:26

股票期权的原理？

资深李经理 _股票

天津已帮助3.7万+人好评2.2万+

股票期权指允许购买者在一段时间内按照约定的价格购买或者卖出一定数量的股票。同时投资者可以选择在低位买入等价格上涨再卖出套利或者在内按协定价格出售若干单位的股票，当股票价格下跌时再以约定价格卖给卖方套利。阅读全文

0次浏览 2023-5-29 15:25

金融期权周报

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评21

　　（1）上证50ETF期权　　上证50ETF上周走势沿着空头趋势方向连续报收大阴线加速下跌，而后跌幅收窄低位弱势盘整，市场行情整体表现为空头趋势方向下弱势下行；期权隐含波动率先升后降延续历史较低位置水平窄幅波动；期权持仓量PCR持续下降至较低位置。操作建议，构建6月份卖出看涨+看跌偏空头的期权组合策略，获取时间价值和方向性收益，若市场行情急速大涨至损益平衡点，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2306M025... 阅读全文

0次浏览 2023-5-29 08:20

商品期权周报

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评21

商品研究期货研究2023年05月28日2.31工业硅期权.............................................

0次浏览 2023-5-28 17:40

如何应用股票期权来替代对应股票?

玉涛经理 _期货

北京已帮助13万+人好评24万+

用买入看涨期权代替股票及其优劣股票投资者如果想使用更多的杠杆或希望承担更少的风险，可以通过买入该股票看涨期权的方式来实现，因为看涨期权具有收益无限、风险有限的特点，同时买入方只需支付少量权利金就可以享受到在到期期限内以执行价格购买股票的权利。但是，用看涨期权替代股票的这一策略有可能让投资者损失股息收益，不过这部分损失可以通过短期债券或定期存款的利息收入弥补。具体来说，由于期权具有杠杆作用，股票投资者利用期权作为替代之后还能结余大部... 阅读全文

0次浏览 2023-5-25 17:02

金融期权周报

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评21

　　上证300ETF延续前期弱势偏空头持续下降趋势，且趋势线方向仍向下；中证1000指数经过前期持续空头下跌后，前一周跌幅收窄，上周低位弱势盘整震荡有所反弹回暖上升，而趋势线方向仍向下。截止上周五收盘，上证50ETF周涨幅0.11%报收于2.634；上证300ETF周涨幅0.30%报收于3.944；深证300ETF周涨幅0.25%报收于4.014；沪深300指数周涨幅0.17%报收于3944.54，中证1000指数周涨幅1.01%... 阅读全文

0次浏览 2023-5-22 10:15

金属期权日报

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评21

　　【期权分析及策略建议】　　（1）铜期权　　沪铜（CU2306)上周低位宽幅区间盘整震荡后大幅下挫，跌破3个多月以来低点，本周以来弱势盘整震荡有所反弹回升仍未改变空头趋势方向，跌幅0.63%报收于65190期权隐含波动率持续下降1.30%报收于19.63%，持仓量PCR大幅上扬维持较高水平报收于2.02。操作建议，沪铜CU2306空头方向压力下的弱势震荡；期权隐含波动率大幅度下降，期权持仓量PCR持续下跌仍维持较高水平。构建卖出... 阅读全文

0次浏览 2023-5-19 10:00

期权保险策略实战！

资深林经理 _股票

温州已帮助2.3万+人好评1211

期权能够作为一种保险工具，来帮助投资者规避市场出现不利变化时带来的损失，可以有效地防范市场下行风险。期权的保险策略主要是期权的风险对冲策略，主要分为两种：一种是在持有标的证券或买入标的证券的同时，买入相应数量的认沽期权，为标的证券提供价格下跌的保险；另一种是融券卖出标的证券时买入相应数量的认购期权，为标的证券提供价格上涨的保险。规避市场下跌风险实例：假设小王４月１８日，以每股2.735元的价格买入了100000股上证50ETF，总... 阅读全文

0次浏览 2023-5-18 17:44