金融期权周报
发布时间:2023-6-19 08:25阅读:289
(1)上证50ETF期权
上证50ETF上周低位反弹回升连续五天报收阳线,突破前一周低位盘整震荡区间,而上方有前期高点压力,形成短期偏多头上方有空头压力的市场行情走势形态;期权隐含波动率较低位置水平窄幅波动;期权持仓量PCR持续上升至0.80以上。操作建议,构建6月份卖出认购+认沽偏中性的期权组合策略,获取时间价值和方向性收益,若市场行情急速大跌至损益平衡点,则平仓离场,如上证50ETF期权,即S_510050P2306M02600@10和S_510050C2306M02650@10。
(2)上证300ETF期权
上证300ETF前一周止跌反弹回暖上升后,上周延续上涨回升,突破前一周的震荡区间上限,短期偏多头趋势上行,而中期趋势线方向斜率仍未负值,整体表现为中期偏空头短期偏多头的市场行情格局;期权隐含波动率维持较低位置水平小幅波动;期权持仓量PCR持续上升突破1.00。操作建,构建卖出6月份偏中性的认购+认沽期权组合策略,获取时间价值,根据市场行情变化动态地调整持仓DELTA,使得持仓DELTA保持中性,若市场行情急速大涨或大跌,则逐渐平仓离场,如上证300ETF期权,即S_510300P2306M03900@5,S_510300P2306M04000@10和S_510300C2306M04000@10,S_510300C2306M04000@5。
(3)创业板ETF期权
创业板ETF止跌反弹回暖上升连续报收阳线,周线上形成大阳包大阴的走势,日线上“V”型反转,而前期空头压力较大跌幅较深,短期多头力量难以修复空头压力,整体表现为空头压力线下短期偏多头持续上行;创业板ETF期权隐含波动率维持在中轨附近窄幅波动;期权持仓量PCR持续上升报收于0.80以上。操作建议,构建6月份偏中性的认购+认沽期权组合策略,获取方向性收益,若市场行情急速大涨或大跌,则逐渐平仓离场,如CYBETF期权,S_159915P2306M02200@10,S_159915P2306M02200@10和S_159915C2306M02200@10,S_159915C2306M02250@10。
(4)中证1000股指期权
中证1000指数低位回升后连续六天报收阳线,突破一个多月以来高点,而上方有前期高点和55天均线压力;中证1000股指期权隐含波动率小幅波动有所反弹上升;期权持仓量PCR快速上升至1.00以上。操作建议,构建6月份卖方期权偏中性的组合策略,获取方向性和时间价值收益,若市场行情急速大涨或大跌,则逐渐平仓离场,如ZZ1000股指期权,S_MO2306-P-6500@10,S_MO2306-P-6600@10和S_MO2306-C-6700@10,S_MO2306-C-6800@10。
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