50ETF

3月15日，上证50指数低开高走，在昨收盘上方震荡，报收于2894.98，上涨0.82%。上证50ETF现货报收于2.890元，上涨0.94%。

期权方面，从成交量来看，当日总成交量为613097张。其中，当月认购期权和认沽期权的成交量分别为260198张和228338张，较上一交易日分别减少13.93%和7.52%，认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看，当日总持仓量为1695188张。其中，当月认购期权和认沽期权的持仓量分别为665914张和452909张，较上一交易日分别减少0.90%和增加0.66%，认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.88（上一交易日认沽认购比为0.85），持仓量认沽认购比为0.68（上一交易日认沽认购比为0.67）。从波动率来看，50ETF的30日历史波动率为0.1991，3月份认购期权的隐含波动率为37.11%，认沽期权的隐含波动率为12.36%。

策略建议：两会期间，预计上证50指数以震荡行情为主，建议观望或轻仓做多秃鹰式价差期权。

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