本周期指出现了小幅回落，同时三组期指分化愈加显著，截至周二收盘，IF、IH和IC加权指数分别下跌0.35%、0.15%和0.61%，对应的现货指数沪深300、上证50指数和中证500指数分别下跌0.01%、0.11%和0.09%，现货指数较期货指数偏强。从11月合约升贴水幅度来看，除IH合约仍为升水结构外，其余两组期指均转为贴水，其中IF和IC合约分别贴水0.05%和0.32%，IH合约升水0.12%，显示市场对后市较为谨慎，不过市场流动性较前期有所提升。

周二三组期指总持仓量和成交量均较周一减少，其中，总成交量减少1922手至41618手，总持仓量减少1357手至94409手。具体从持仓量来看，IF、IH和IC指数合约分别减少692手、449手和216手，成交量方面，仅IF指数合约微幅增加39手，IH和IC指数合约分别减少1693手和583手，IF、IH、IC合约成交持仓比分别为0.40、0.41、0.51，市场流动性较前期提升，尤其以IC指数较为显著，创一个月以来次高。

从前20名、10名和前5名席位的三组持仓量变化来看，三组期指均大幅减仓，且空头减仓明显大于多头。具体来看，IC指数前5名和前10名席位多空减仓较为均等，但前20名席位多头大幅减仓1566手至9737手，空头亦大幅减仓1650手至9929手。IF指数减仓力度与IC指数相似，前20名席位多头减仓1976手至21116手，空头减仓2189手至23280手。IH指数减仓力度较IF和IC指数相对温和，前10名和前20名席位多头分别减仓734手和1065手，空头分别减仓829手和1071手。通过观察前5名席位持仓发现，除中信期货席位对IF和IC指数均持净空单外，其余基本为净多头持仓，而IH指数则全部为净多单持仓，而IF和IC指数净多单均有小幅增仓。

三组期指净持仓整体略偏空头，与上一周相比无明显变化，其中IH和IF指数三组持仓席位均显示净空头持仓，且有所减少，而IC指数前5名和前10名席位为净多单持仓，前20名席位则显示为净空单持仓，较上周明显减少。

整体来看，临近交割日，期指大幅减仓，市场对后市态度谨慎。