常州弘业期货50ETF期权早评20171106
发布时间:2017-11-6 09:03阅读:308
50ETF期权
上周五50ETF继续震荡调整,下探回升、再度收阳。标的股中金融股、消费类股票整体上涨、基建类股票多数下跌。指数分化依然较大,中小板、创业板下跌,仅50上涨支撑大盘。
期权方面,上周五期权成交73.7万张,升高9%。其中认购期权成交40.6万张,升高4.4%。认沽期权成交33.1万张,升高15%。成交量认沽认购比为0.81,升高10%、近期连续升高。持仓量维持在150万张左右,持仓量认沽认购比维持在1.1左右,其中11月合约为0.9、12月合约1.3、3月合约1.4。
目前,标的历史波动率为7.8%,近期变动不大;ivx指数为10.4,略微下降。隐含波动率及历史波动率都维持在较低水平。50行情维持谨慎看涨,做多期权建议短线为主;由于波动率整体较低且50行情不明朗,卖空期权也需谨慎,建议观望为主。
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