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　　寻找系统方法也许能走走捷径，自控能力的修炼没有捷径，该受的苦躲不掉，不在交易中受苦就在生活中受苦，交易中受苦来的更快速频繁，因此做交易的人会比普通人更早的看透人生。
　　问题20：您‘ 还总结过 “ 盈亏不 对称理论 盈亏也是不对种、的？ 　　方志：盈亏不对称简单来说，就是赚钱比较难 ，亏钱比较容 易。比如 100 万亏 到 50 万是亏 50% , 50 万赚回 100 万要盈利 100% 。这个问题的核心在于我们跟市场的力量对比 。很多人想做 逆势单 ，或者不注意控制风险，在亏损的时候增加筹码，这些做 法没有摆正我们和市场的关系 。市场是无穷大的 ，我们是非常渺 小的。市场消灭一个我是很容易的事情 ，我要消灭市场是不可能 的事情。所以控制风险才那么重要 ，我觉得对于成熟的私募基金 来说，合理的回撒一定要控制在 20% 以内，才可以使得盈 亏不对 称的幅度足够小 。
从中金所挂牌到第一个金融衍生品交易品种"沪深300指数期货"即将上市交易,股指期货已是呼之欲出。在股指期货即将推出的热闹声中,国内外券商都竞相推出股指期货的分析研讨会,本已白热化的对股指期货的讨论再度升温。

为了弥补不断消耗的资金，为了行业的生存和发展，为了客户结构的合理回归——经纪公司必须扮演好“游说资金供给”的角色。问题的残酷在于，基本上所有的游说都是源于职业化的交际策略，很难立足于客户的利益。这也是游戏规则。
由于不同时间市场情况不同，交易者所能承受的亏损又是因人而异，我很难准确地说出入市和离场价位的选择，但是，一般来说，在入市价格之下较近的支撑位置设定卖出止损位，空头刚是在相应的阻力位附近设定止损位
【今日市场回顾及后续操作建议分享】国债：资金面银行“松”非银“紧” 【利率品种】昨日利率债收益率整体小幅波动。早盘进出口行续发3、5、10年期，3、5年期中标利率小幅偏低，10年期则略有上行。截止日终，国债收益率曲线涨跌互现，波动较小，整体波动在2BP内；国开债曲线、农发行债曲线、进出口行债曲线涨跌互现，除个别期限外整体波动在1-2BP左右。现券方面，五年期国债收益率3.09，涨1.93；十年期3.29，涨2.18 。
【信用品种】昨日信用债收益率小幅波动。具体来看，中债中短期票据收益率曲线（AAA）3M期限收益率上行4BP至4.19%，6M期限收益率下行3BP至4.23%，1年期收益率稳定于4.30%。中债中短期票据收益率曲线（AAA）3年期收益率上行2BP至4.30%，5年期收益率上行1BP至4.41%水平。
【公开市场】周四（3月30日）央行公告称，临近月末财政持续支出，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性总量适中，3月30日不开展公开市场操作，为连续第五日暂停，当日有400亿逆回购到期，单日净回笼400亿，五日累计净回笼2900亿。
【货币市场】昨日Shibor利率涨跌互现，其中7天期Shibor张1.10bp报2.8210%，3个月期跌1.40bp报4.3995%。货币市场DR001：2.47，跌5BP，DR007：2.81，跌2.53BP。昨日，上交所隔夜国债逆回购GC001高开后一路上涨，午后13:30分左右突然跳涨，最高达32%，达到今年以来新高。
【国债期货】国债昨日低开后震荡下行，多方尾盘有反扑，日终继续收出十字星。五债99.21，跌0.05%；十债96.85，跌0.23%。总体来讲，昨日现券小涨，资金价格下跌，债期小跌。
【操作建议】从资金面来看，交易所资金明显紧于银行间，呈现出“非银紧、银行松”的局面。“银行松”主要在于季末财政存款的下放，使银行体系内部流动性再次充裕，但受制于季末(宏观审慎评估体系)MPA考核压力，银行需要压缩控制广义信贷，而首当其冲的便是对非银的跨季拆借。昨日货币市场骤紧，还有一个临时触发因素在于交易所特有的‘周四效应’如果选择在周四借钱，那么实际开始结算的日期是周五，到期结算日将是下周一，所以名义是隔夜，实际是3天。此次“周四效应”又叠加了清明假期，实际占用时间是5天，资金利率自然暴涨。今日为月末、季末最后一个交易日，资金压力尤存，预计债期重心将继续下移，操作上以震荡偏空思路为主，五债压力位99.2、十债97 。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。