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【财经新闻】

近日，国债期货T合约跨期价差（T1703-T1706）在经历相对长时间的走扩后出现快速明显的收窄，市场也对03-06价差出现不少看收窄的观点。

　　对此，天分析师孙彬彬认为，基于1703合约基差收敛或移仓尚未完成、国债期货反应广义债市情绪、春节因素使得06合约面临的不确定性更大等因素，当前阶段不宜重仓博收窄，谨慎做多或可行。

　　具体表现来看，两者跨期价差从10月开始经历了较长时间的走扩过程，从0.4元附近一路上行至最高点接近1.6元。但从1月5日开始，03-06价差出现明显收窄回落，目前价差在1.18元。

　　由于前期走扩幅度较大，近几日回调也较为猛烈。但孙彬彬认为， 收窄空间已然不大，在当前时间点上，风险偏好不高的投资者可以暂时平仓。

　　得出上述判断，孙彬彬表示，国债期货不仅代表国债走势预期，更代表广义债市情绪。目前10年期国债收益率相对企稳，再度大幅上行的预期不强，但国债期货跌幅较大，与国开债、信用债相对更为同步。如果接下来一季度债市广义情绪修复程度有限，则国债收益率的走势可能并不能带来国债期货远季合约的超额上行。

　　同时，以活跃CTD券160023来计算T1703合约的净基差尚在0.9元附近，IRR-2.8%；而T1706合约的净基差在1.9元附近，IRR-2.2%。孙彬彬认为，首先这说明T03合约的到期收敛仍在过程当中，成为本季与前几季合约跨期价差上行最重要的驱动因素。

　　其次，T03合约持仓量仍有3.8万手，T06合约持仓量2.55万手，移仓进程也尚在进程当中。T06的IRR高于T03，简单来看就意味着对空头而言仍是T1706合约较为划算，空头主导移仓的性质并未发生逆转。这两点都支持接下来走势过程中，T03上行动力并不输T06。

　　需要注意的是，春节因素更偏向06合约承压。孙彬彬表示，03合约到期交割前会跨春节，仅剩31个交易日。从交易情绪的角度看，春节前资金面的不确定因素尚在，叠加海外市场会观察川普上台新政，市场相对谨慎。

　　“大的不确定性可能还是留在春节后发生，届时03合约应该收敛完成，压力也更多落在06合约上”，孙彬彬说。

　　不过，孙彬彬提醒，要警惕一季度在配置行情带动下债市情绪出现大幅逆转，或者美债收益率、美元指数出现超节奏预期的大幅回落，则可能进一步支持价差收窄。

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