天津西青区期货开户选择低佣金还是高服务
发布时间:2016-10-14 14:29阅读:242
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如果我们把环境变量组合起来,那么错杀策略最适合的环境是“风险偏好低且波动高”(此时对冲策略的夏普比率是1.72),这个环境下错杀机会最容易出现,数据的结果也符合我们通常的认知;补涨策略最适合的环境是“风险偏好高且交投清淡”,这个环境下投资者更容易忽略一些确定性的机会,而风险偏好较高又确保有足够多愿意做“左侧交易”的投资者去布局补涨股,数据同样符合我们通常认知。
在风险偏好低且波动低的环境下,错杀策略和补涨策略表现都很不理想,两个策略的夏普比率分别是-0.51和-0.80.



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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