策略第一次跑实盘，多数人一天要刷新十几次持仓，盯着浮盈浮亏心里起伏。这一周真正该看的是三张表，它们决定了策略能不能长期用下去。

第一张表，信号与委托对照表。把每天的信号时间、标的、方向列一列，旁边对应实际委托记录。出现「有信号无委托」，查代码分支和权限；出现「有委托无信号」，查是不是重复触发或者手工误操作。这张表是策略逻辑是否被忠实执行的唯一证据。

第二张表，委托与成交对照表。统计每笔委托的成交比例、成交耗时、成交价与委托价的偏差。成交比例低说明挂价方式有问题；耗时长说明流动性不足；偏差大就是滑点。三个指标里，滑点最容易被低估，一天几笔看不出，一个月累计下来很可观。

第三张表，成本明细表。佣金、印花税、过户费按笔统计，再除以当天的成交金额，得到实际成本率。很多人以为自己拿到的费率很低，算完发现换手太高，成本占比远超预期。这张表的意义不是去谈更低的价格，而是判断策略频率是否合理。

三张表之外，还有一件事要做：记录每天的环境状态。有没有断线、有没有重启、柜台有没有维护。这些记录在出现异常时能快速排除环境因素，避免把系统问题误判成策略问题。一周下来，如果异常都集中在某个时段，那多半不是策略的错，而是环境有固定规律，找到规律就省下了后面无数次的自我怀疑。

判断标准：一周结束时，如果这三张表能对上、偏差有解释，策略就算站住了；如果对不上，先别加仓，把差异查清再说。加仓是最容易掩盖问题的动作，也是最贵的动作。

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